Zed Frost se ve un día en una Barcelona sin más personas que él, su abuelo Ethan, que desapareció unos años atrás, y una joven que nunca había visto, Nelly Swan, con quien comienza a pasear por la solitaria ciudad. Sin embargo, pronto advierte que esa no es su realidad, y sospecha que Nelly no es más que una invención de su subconsciente. ¿Pero es posible que Nelly forme parte también del mundo real? El mundo de los sueños nos transporta a un universo onírico en el que moran la magia y diversos seres extraordinarios. Desde allí Zed, con la ayuda de su hermana Gisele y cinco soñadores, intenta llevar a Nelly al mundo real -aunque sin saber si ella pertenece a él-, al tiempo que descubre poco a poco las razones por las cuales su abuelo Ethan desapareció del plano material.