María de las Mercedes y María Teresa eran tan solo dos niñas cuando su padre Alfonso XII murió de forma trágica. El rey dejaba dos niñas huérfanas, una viuda desolada y un trono vacío en un país convulso. Rápidamente se quiso proclamar reina a la niña mayor, pero en ese momento su madre María Cristina anunció que estaba embarazada y todo quedó a la espera del nacimiento del ansiado varón.